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信贷行业信用风险评估案例分析

2018-11-07 来源:壹诺科技

信用风险评估是指,在风险事件发生之后,对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失进行量化评估的工作。今天我们来聊聊信贷行业的信用风险评估是如何进行的?

怎样进行风险评估?

举个例子,对于无逾期记录信用卡借款用户群体,假设其12个月借款的历史损失率为1.2%,标准差为1%,非银行金融机构的放款融资成本是7%,如果将贷款利率定为9.88%,则可以保证有95%的概率不会亏钱;如果将贷款利率定为12.2%,虽然可以保证有99%以上的概率不会亏钱,但由于贷款价格过高,而相应客户群因为信用等级较好,有更多的选择空间,贷款产品在市场上就会比较缺乏吸引力。



(图源摄图网)


对于不同的客户群,风险等级越高则贷款资产收益率越高,金融机构需要根据自身的风险偏好进行筛选,选择适合自身风险承受能力的客群,保证既有足够风险带来的资产收益率,同时风险水平不超出自身能承受的最大范围。需要注意的是,这一部分评估模型所需的损失分布函数是很难通过纯粹的模型分析和设计来解决的,必须通过一定量的初始数据积累来形成不同客户群损失分布参数,这也就是为什么一些老牌金融机构可以进行更为准确的、更具有吸引力但更安全的产品定价。

作为一款先进的金融管理工具,壹诺科技为信贷机构提供一套完整信贷风控服务。该服务通过扫描借款人的新增风险,如其他平台借款申请、其他平台逾期、法院失信记录、法院执行记录、助学贷款逾期、手机号停用、用户常用地址变动、工作地址变动等,帮助信贷机构动态监控借款人的信息变更,及时发现可能不利于贷款按时归还的问题,并调整相应的催收策略,更好的解决坏账隐患,来达到预先评估信用风险的目的。

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